代償と結果の法則ブログ

こんにちは。
報道された情報や、出版された本の内容をもとに、自分の考察を交え、未来予測や、提言を行うブログです。

デイトレー山中式 朝8時45分から15分間の投資法 1

・まず、同じ失敗を繰り返す原因を理解しないと、資産を失うだけだという事を理解する


第1章 朝8時45分に、その日の日経平均の上げ下げがわかる。
直接日経225先物売買をしていなくても、個別の株作戦、特に短気売買では有効に活用できる。特に、新規に株を買う時は、まず 朝8時45分のチェックは重要です。
プロや、マニアは、毎朝8時45分、その日の全体相場を予想するための重要な三指標に注目し作戦を立てています。その指標とは・・・


①シカゴ日経225先物(CME)
②シンガポール市場日経225先物 サイメックス(SGX)
③外資系証券会社の注文状況


尚、これらは、ネットサイトの株太郎で、全て知ることができる。
また、ケーブルテレビの 日経CNBC でも扱っている。




①シカゴ日経225先物(CME)
米国株式市場といえば、NY市場を思い浮かべますが、
先物取引のメッカ、シカゴ取引所(CME)には「日経225先物」が上場されて活発に売買されています。時差があるので、日本時間で説明すれば、日本の株式市場は朝9時~スタートし、午後3時に終わりますが、米国市場は日本時間の夜10時~11時にスタートし、朝4時~5時に終了します。
(米国では、サマータイムがあるので、夏の期間は1時間早い。)
日米両国は、政治・経済・軍事的に密接な関係にあるため、NY市場の上げ下げに日本株は影響されます。
ただし、NYダウや、ナスダック指数の動きがそのまま、いつも日本市場に反映されるとは限りません。仮に、大地震の発生や、北朝鮮の核実験やミサイル発射といった事態が起きた場合、NY株式市場が日本のカントリーリスクまで織り込むかどうかは疑問です。
ただし、NY市場とほぼ同じ時間帯に取引されているシカゴ日経225先物の動きは反映されます。つまり、日本時間の朝の段階でシカゴ日経225先物を確認することで、ある程度、その日の上げ下げが予想可能。


②シンガポール市場 サイメックス(SGX)
シンガポール市場(SGX)は、時差の関係で東京市場よりも早く始まります。
シカゴ同様、ここでも「日経225先物」が上場され、取引されている。


シンガポール取引所 日経225先物オプションの取引時間帯 
(日本時間)朝 8時45分~11時15分
      昼 12時15分~15時15分
      夜 16時30分~20時00分
あまり、知られていませんが、SGXでは、日本時間の夜8時まで取引があります。
さらに、その後、2時間ほど経過すれば、(前述の通り)、シカゴ取引所で取引が 始まります。その為、プロは、日本での日経225先物取引が無い時間帯での、突発的な事件やニュースが発生した場合、SGXやCMEに売買注文を出すものです。


 ・東京証券取引所の 日経225オプションの取引時間


・シカゴ日経225先物の終値
・朝8時45分の段階のシンガポール市場の日経225先物の値段
この2つを前日の日経平均株価の終値と比較すれば、最低でもその日の始値が前日終値よりも高く始まるか、安く始まるかの予想はつく。つまり、前日の日経平均株価の終値の値が時間的に一番古い時間につけられたものなので、当日の日経平均の始値は、(日本時間の夕方3時~朝9時までの時間帯は、日本市場が閉まっているだけで、実際は、世界で売買されているので、その動きの結果が、当日の朝9時の寄り付きに反映されるということなので)上記の外国市場の値にすり寄って行くということである。


・日経平均株価は、値動きの値幅が1円単位ですが日経225先物(ラージ)は10円単位。
また、ミニ日経225先物は、5円単位のため、値段は微妙に違います。


・更に、外資系証券の注文状況、つまり買い注文と売り注文の株数ベースの情報が、朝8時45分には発表されます。ここでの大幅な買い越し、売り越しは投資家心理に影響大です。(但し、外資系証券会社の売買注文が全て外国人投資家の投資を意味するものではありません。日本人や日本法人が外資系証券会社を通じて売買する場合もあります。しかし、統計的に見ても、この売買注文の情報は一つの指標となっています。)


また、日経平均チャートのトレンド分析と併用すれば、外資系の寄り付き前の注文状況、そして始値の予想を組み合わせて、日経平均株価のその日からのトレンドをある程度、予測することも可能です。



3指標で、その日の日経平均の上げ下げのレンジを計算予測しておく。
まず、前日の日経平均株価とシカゴ日経225先物、シンガポール日経225先物との【乖離率】を計算する。同じ上昇とは言っても、+10~20円ほどでは、明確に上がると判断できません。その時の日経平均株価の水準のレンジの中での推移を前提として、だいたい0.5%以上の乖離として、(例えば、18650円~19670円のレンジだとすると、)プラスマイナス93円~99円以上の乖離は、マークしておくべきです。


更に、外資系証券会社の注文状況ですが、大幅な買い越しや、売り越し、連日の買い越しや売り越しは、日経平均株価や全体相場の上下の前兆となるものです。


チャートトレンドと外資系証券会社の寄り付き前の注文状況を連動させて判断することが重要。つまり、単純に外資系が買い越しならば上昇、売り越しならば下落とは限らないことは明白です。連続売り越しでも、その株数が少ない場合もあります。
あくまでもチャートトレンドが主で、手口は従です。



・3指標で寄り付き前に、その日の寄り付き値と動きを移動平均を使って予測する。
寄り付き前に、寄り付き値と、その日の動きを読むポイントは・・・
a シカゴCMEの終値
b シンガポールSGXの225時価


この2つから、まず当日の始値を予想します。次に、予想した当日の予想始値を、前日の日経平均株価の終値、また、前日までの日経平均の移動平均線の位置とを比較するのです。
★強気対処の条件
・予想始値が、前日の日経平均株価終値よりも、93円~99円以上も高い。
・予想始値が前日の始値、前日の高値より高い
・参考として、外資系証券会社が大幅買い越しか、連日の買い越し


★弱気対処の条件
・予想始値が、前日の日経平均株価終値よりも、93円~99円以上も安い。
・予想始値が前日の始値、前日の高値より安い
・参考として、外資系証券会社が大幅売り越しか、連日の売り越し


★★特に、CMEの終値(つまり日本時間の早朝)が、前日の日経平均株価の終値よりも200円以上高いと、当日の東証は全面高、200円以上安いと全面安となり易い傾向がある


・強気対処の日にのみ、株買いを仕掛ける。(あくまでも短期売買)
短気売買のポイントは、「勢いに乗る」この一言。



・株の売買には必ず二つのリスクが伴う。それは、個別リスクと市場リスク。
例えば、日経平均が上がっても、自分が買っている株は下げることがあります。これが、個別リスク。(つまり、銘柄に於けるババ掴み)


逆に、どんなに良い銘柄を選んだとしても、買った後に市場が下落、急落、暴落となったら、良い銘柄も下げてしまいます。(これは、「市場が下がる時期」というタイミングのババ掴み)


物事は、すべからく、あえて逆風の中でスタートするものではない。
個別株を買うならば、市場が上昇トレンドの時に仕掛けた方が、上昇する確率が高い。
更に、日経平均が全体相場(特に東証一部)に与える影響は強力。
全体相場の勢いを、見定めて、勢いに乗るべし。



<こんな方法も>
大阪取引所とSGXの日経平均先物の価格差を狙え!
先物取引には、独自の表現があります。225先物の相場表を見ると「◎月物」とあります。これは先物取引の決済期限を表しています。
株の信用取引ならば半年が原則ですが、225先物は3ヶ月です。そのため、17年3月物といえば17年3月の第二金曜日に決済されることを意味します。
12月、3月、6月、9月の第二金曜日に、決済(SQ)期限日が到来します。
最も早く決済日が訪れるのが、売買の中心となっています。これが、一般に言われる先物のことです。17年6月、17年9月と、半年以上も先の決済日のものもありますが、売買高(これは先物独自の呼び方で1枚2枚と数えます)が極端に少ないため、SQが近づいて乗り換える時までは、とても売買対象ではありません。一般に日経225先物は3ヶ月決済と言われるのは、そのためです。
SGXも同様に、同じ形で表記されます。売買高は、大証に匹敵するほど多いのですが、その大半は大証の日経225先物取引とのサヤ取り(価格差を利用したトレード)のため、その日以降に持ち越す(オーバーナイト)ことは少ないようです。


SGXには、アジア各国の金融先物およびオプションが多数上場されており、その中でも日経225先物取引は取引高も多くて中心的な存在になっています。
機関投資家のディーラー達がよく使う売買手法としては、前述のサヤ取りです。
つまり、ほぼ同じ時刻で開いている大阪取引所の日経225先物とSGXの日経225先物の価格差を狙う方法です。